На самом же пике A/D стоит ожидать разворота цены после периода консолидации. Они помогают вычислить силу движения цены, направление тренда, волатильность и множество других показателей. Объемы используются для подтверждения трендов и различных фигур разворота. При этом движение цены, что сопровождается большим объемом, считается более достоверным и сильным, нежели движение с объемом малым.

Графики цены часто рисуют определенные фигуры, которые называются графическими моделями технического анализа (или паттернами). Вообще же, Скользящая средняя – это хороший фильтр для определения тренда и интерпретации движения других, более сложных индикаторов. Однако обратите внимание, что подобная система, как правило, не используется трейдерами в качестве основной.

Фигура “блюдце”

Рис.02 Метод представления ценовой информации – Японские подсвечники . Объёмы – это очень важный ключ к пониманию рыночных процессов. Очень полезными для развития аналитических способностей являются книги знаменитых трейдеров. Одним из таких является американский биржевой аналитик и форекс-трейдер Джек Швагер. Его работы «Биржевые маги» и «Маги фондового рынка» для многих начинающих трейдеров служат настольными книгами.

Также можно взять универсальный вариант “долгоиграющий” вариант, вроде МА 100 или 200. Ну и конечно же самое популярное применение, о котором вы должны уже знать – это пересечение скользящих средних. Оно используется в массе разнообразных стратегий. По факту, одни скользящие просто немножко быстрее других, скажем EMA быстрее SMA, попросту менее сглаженная. Так что на коротких экспирациях можно выбирать более быстрые скользящие, на длинных – медленные. Фигура напоминает симметрический вытянутый треугольник, направленный в определенном направлении вверх или вниз.

Зачастую трейдерам важна не только тенденция (общий рост или падение), но и ее сила. Кроме того, трейдеры часто находят закономерности в сочетаниях нескольких рядом стоящих свечей. Цена изменяется не хаотично, а по определенным причинам. Чем более они явные, тем более они заметны трейдерам, инвесторам и регуляторам. Все они – люди, а потому ищут возможности для более выгодного заключения сделок. Поэтому пока есть предложение, они будут покупать, а пока есть спрос, они будут продавать.

Очень популярная фигура, указывающая на разворот тренда. Как и “голова и плечи”, считается одной из наиболее надежных. В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову. Именно на нем мы наблюдаем изменение цены и делаем наши прогнозы. Новички часто пытаются работать по графикам брокеров прямо в браузере и, тем самым, допускают большую ошибку.

Индикаторный — математический

Эти психологические уровни вновь и вновь вынуждают трейдеров покупать и продавать. Это вопрос психологии, а также баланса спроса и предложения. Значит выше определенного уровня цена не поднимается. Пока не придет покупатель, который насмотрелся позитивных новостей и стал покупать и еще раз покупать. Поведение цены сразу становится более упорядоченным.

Новости с “тремя головами” обычно дают рынку импульс, который предугадать “голым” теханализом очень сложно. В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Велтрейд отзывы Только представьте себе – эти свечи работают уже более 200 лет. О таинственном «техническом анализе» новички, как правило, узнают лишь после многократной потери своих депозитов и после перехода на 2й уровень трейдинга.

Технический анализ

Это мой любимый индикатор, дополняющий фундамент технического анализа. Сия радость доступна только для акций и индексов, поэтому не пытайтесь ее использовать с валютными парами. Увы, для валют нет достоверных данных по объемам, что вы хотите – нерегулируемый межбанк. Рассмотрим несколько популярных индикаторов, которые часто используются профессионалами в техническом анализе. Торговать просто по индикатору, тем не менее, нельзя, поскольку это всего лишь математическая абстракция, осуществляемая с живой материей – ценой. Поэтому любые индикаторы применяются совместно с техническим анализом, свечными моделями, а порой и с другими индикаторами.

Также Aroon используют для определения нового тренда. Индикатор состоит из двух линий, красной и синей. Это относительно новый индикатор, созданный в 1995 году (большинство разработаны еще в 70-х годах).

Преимуществ масса – сразу видно направление тренда, стенки канала выступают точками “отскока” цены, в общем, все довольны. В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “Теорией Доу” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день. Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор. За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед. Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг.

Так он превращается из хаотичного набора цен – в логически выстроенную структуру. В центре которой до сих пор – человек и его психология. При росте цены график, в основном , строится белыми свечами – он светлеет (см. рис.02). При падении цены график, в основном, строится чёрными свечами – он темнеет (см. рис.03).

С этого момента начинается увлекательнейший этап жизни, в котором годы будут пролетать, как минуты. Например, если Stochastic (или другой осциллятор) поднимается выше скользящей средней, восходящий тренд будет продолжаться. Если индикатор опускается ниже MA, то это считается признаком сохранения тренда на снижение. Осцилляторы разработаны, чтобы подавать сигналы смены тренда еще до того, как направление изменилось. Билла Вильямса – разработаны выдающимся математиком и трейдеров.

Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем. Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены. И если она сопровождается всплеском объема – это добавляет уверенности в развороте. Но с техническим анализом в рыночных ставках, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.

Многие инвесторы торгуют импульсивно, полагаясь на свое внутреннее чутье. Другие обладают инструментами, благодаря которым могут анализировать рынок. Как видите, технический анализ – весьма объемная тема. Но – это не должно быть для вас теоретической дисциплиной.

Таким образом, мы и наблюдаем картину маслом, когда один долгосрочный тренд состоит из нескольких средне- и краткосрочных. Фундаментальщики обожают экономические факторы. В случае акций, это баланс компании, баланс оборотных средств (движение денежек в компанию и из нее, он же cash flow), отчеты о прибылях и убытках и тому подобное. Есть 2 школы анализа рынков – техническая и фундаментальная. Хотя и попадаются курьезы вроде, мама помоги, “астротрейдинга” (торговля по фазам луны; нет-нет, я даже не шучу).

Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. Существует множество различных индикаторов теханализа. Наиболее популярные — Индекс относительной силы , Индикатор MACD, скользящие средние, стохастический осциллятор, Линии Боллинджера, уровни Фибоначчи. На основе анализа исторических данных можно спрогнозировать динамику изменения цен, поскольку модели поведения игроков на рынке могут повторяться.

Линии трендов помогают определить не только тренд, но и его разворот. Для нас, мамкиных спекулянтов, технический анализ с добавлением фундаментального – то, что доктор прописал. Работаем по канонам технического анализа, просматриваем важные новости и этого будет вполне достаточно.

Скользящие средние

Именно там применяются возможности кластерного анализа в терминалах NinjaTrader, Volfix, ATAS и прочее. Это помогает нередко понять, ложный ли это пробой или нет, действительно ли цена развернулась либо это ложный разворот. Также данные по объемам можно подсмотреть крупных брокеровов форекса. Скажем, вот так выглядят данные по объемам торгов от Oanda. Зато показывает для акций, скажем, вот объемы торгов акций Apple. О психологии, что скрывается за этими линиями, можно судить и по тому, насколько часто эти линии формируются на круглых числах, таких как 10, 20, 35, 50 и особенно 100.

Раз свеча – это индикатор, значит, она должна показывать нечто большее, нежели просто движение цены за таймфрейм. Именно поэтому существует такая дисциплина, как свечной анализ. У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления. Иногда происходит так называемый “ложный пробой”, когда цена постаралась пробить п/с, но у нее не получилось. Это простая и эффективная техника определения трендов. Достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены.

Анализ свечных комбинаций является неотъемлемой частью технического анализа. Проводить технический анализ той или иной бумаги можно в торговом терминале, например, Quik, где есть стандартный набор индикаторов и инструментов. Также сервисы технического анализа можно найти на информационно-аналитическом порталеБКС Экспресс или отдельных информационных порталах. Это графики, состоящие из серии столбиков (баров), которые показывают цену открытия, закрытия, а также максимумы и минимумы в пределах одного бара.

Как появился технический анализ

В отличие от линии тренда, поддержка (внизу) и сопротивление (вверху) всегда располагаются горизонтально. Цены инструментов на рынке форекс изменяются каждую секунду. Как только новая котировка поступает в торговую платформу, она ложится в основу графика. По нему удобнее наблюдать за изменениями и анализировать их.

При фундаментальном анализе предпочитают большие таймфреймы, порой и на год. В техническом же анализе можно успешно работать даже на 5-минутном графике. Тем не менее, надо стремится к универсальности.

Так срабатывает линия поддержки, что словно “поддерживает” цену снизу. Цена, так или иначе, всегда движется в определенном, явном направлении – тренде. Именно поэтому все эти пословицы в книгах вроде “тренд ваш друг” и т.д. Как правило, в это время на графике формируется какой-то разворотный паттерн. Чаще всего можно наблюдать «Бычье поглощение», за которым следует период перекупленности и новая фигура «Медвежье поглощение» (на пике).

Точки разворота

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашей навигации по веб-сайту. Из них файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они требуются для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Данный тип файлов будет храниться в вашем браузере только с вашего согласия. У вас также есть возможность отказаться от этих файлов cookie.

Вот почему два трейдера могут поставить одну и ту же скользящую на один график, а затем один даст верный прогноз, а второй – нет. Гэп – разрыв между торговыми периодами или при резком движении цены. Поэтому основное, на что смотрят в стохастике – это зоны перекупленности и перепроданности.

Основы технического анализа

Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня – надо. По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара – и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно. Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров. Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма?

• Технический анализ — это изучение данных по изменению цен и статистических индикаторов, которые формируются рыночной активностью. Умея анализировать рынок таким образом, вы не ответите на вопрос «почему сформировалась именно такая цена», но сможете предсказать тенденцию ее движения. На таком промежутке легко отследить трендовые движения, видны крупные графические фигуры, такие, как «голова и плечи», «двойное и тройное дно» и т.